Como en las tres anteriores ediciones, el objetivo principal de la cuarta edicion de Econometria es proporcionar una introduccion elemental pero completa a la econometria, sin tener que recurrir al algebra matricial, al calculo o a la esatdistica, mas alla de un nivel elemental. En esta edicion se han incorporado algunos de los desarrollos en la teoria y la practica de la econometria en los ultimos anos. Se ha aprovechado al máximo el uso de paquetes de software estadísticos como Eviews, Limdep, Microfit, Minitab, PcGive, SAS, Shazam y Stata para ilustrar varios ejemplos y ejercicios de esta edición.

El libro lo utilizan no solo estudiantes de economía y negocios, sino también estudiantes e investigadores de otras disciplinas, como estudios políticos, relaciones internacionales, agricultura y de la salud. Los estudiantes de esas carreras encontraran que les resulta muy útil el análisis ampliado de distintos temas.

La mayoría de los capítulos han sido modificados y actualizados. Algunos de los cambios en esta edición son los siguientes:

  1. Las propiedades e interrelaciones entre las cuatro distribuciones de probabilidad:las distribuciones normal, t, ji cuadrada y F.
  2. El estudio del enfoque matricial de la regresión lineal: se ha trasladado del capitulo anterior al apéndice C. Para hacerlo mas accesible a los no especialistas.
  3. Se amplio el apéndice C para incluir cierto material avanzado a fin de beneficiar a los estudiantes que tienen una mayor inclinación hacia las matemáticas.
  4. Los criterios de información: El capitulo 13, tiene varios temas nuevos que el investigador practico encontrara particularmente útiles para la elaboración de modelos econometricos, como son el criterio de información Akaike, el criterio de información Schwarz, el criterio Cp de Mallows, y el pronostico Ji cuadrada.
  5. Preguntas y problemas al final del capitulo se presentan varios ejemplos y conjuntos de datos nuevos. Y para el lector aventajado, hay varios apéndices técnicos.
TABLA DE CONTENIDO
Parte I: Modelos de regresión uniecuacionales
1.Naturaleza del análisis de regresión
2.Análisis de regresión con dos variables: algunas ideas básicas.
3.Modelos de regresión con dos variables:problema de estimación.
4. Modelo clásico de regresión lineal normal(MCRLN)
5. Regresión con dos variables: Estimación de intervalos y prueba de hipótesis
6. Extensiones del modelo de regresión lineal de dos variables.
7. Análisis de regresión múltiple: problema de estimación
8. Análisis de regresión múltiple: el problema de la inferencia.
9. Modelos de regresión con variables dicotomas

Parte II: Violacion de los supuestos del modelo clasico
10.Multicolinealidad: que pasa si las regresoras están correlacionadas?
11.Heteroscedasticidad: que pasa cuando la varianza del error no es constante?
12.Autocorrelacion:que sucede si los términos error están correlacionados?
13.Diseño de modelos econométricos: especificación del modelo y prueba de diagnostico.

Parte III: Temas de econometría
14.Modelos de regresión no lineales
15.Modelos de regresión de respuesta cualitativa
16.Modelos de regresión con datos en panel.
17.Modelos econométricos dinámicos:modelos autorregresivos de rezagos distribuidos.

Parte IV: Modelos de simultaneas
18.Modelos de ecuaciones simultaneas
19.El problema de la identificacion
20.Metodos de ecuaciones simultaneas

Parte V: Econometria de series de tiempo
21.Econometria de series de tiempo: algunos conceptos basicos
22.Econometria de series de tiempo:pronosticos

Apendice A: Revision de algunos conceptos estadisticos
Apendice B: Nociones basicas de algebra matricial
Apendice C: Enfoque matricial en el mofelo de regresion lineal
Apendice D: Tablas estadisticas
Apendice E: Datos econometricos en la World Wide Web

Título Original: Econometría
Autor/es: Damodar N. Gujarati
Edición: 4ta Edición
ISBN: 9789586005852
Tipo: Libro | Solucionario
Formato: PDF
Idioma: Libro en Español | Solucionario en Inglés
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