La primera edición de se publicó hace treinta años. Con el transcurso del tiempo se registraron avances importantes en la teoría y la práctica de la . En cada una de las ediciones subsiguientes traté de incorporar los principales adelantos en el campo. La quinta edición continúa con esta tradición.

Sin embargo, lo que no ha cambiado a lo largo de todos estos años es mi firme convicción de que la econometría puede enseñarse al principiante de manera intuitiva e informativa sin recurrir al álgebra matricial, el cálculo o la estadística, más allá de un nivel elemental. Parte del material es inherentemente . En ese caso, lo coloqué en el apéndice correspondiente o remito al lector a las fuentes apropiadas. Incluso entonces, traté de simplificar el material para que el lector pueda comprenderlo de manera intuitiva.

La longevidad de este libro ha sido para mí una sorpresa muy grata, al igual que el hecho de que no sólo los estudiantes de economía y finanzas lo usan comúnmente, sino también los estudiantes e investigadores de otras disciplinas, como ciencias políticas, relaciones internacionales, agronomía y ciencias de la salud. La nueva edición, con la ampliación de los temas y las aplicaciones concretas que presenta, será muy útil para todos estos estudiantes. En esta edición dediqué todavía más atención a la pertinencia y oportunidad de los datos reales en el texto. De hecho, agregué unos quince ejemplos ilustrativos y más de treinta ejercicios al final de los capítulos. Además, actualicé los datos de aproximadamente dos docenas de ejemplos y más de veinte ejercicios de la edición anterior.

Damodar Gujarati y su nueva coautora, Dawn Porter, combinan los fundamentos de la econometría con los resultados de la investigación más actual. Econometría explica conceptos importantes mediante ejemplos evidentes para la intuición y corroborados con datos.

Novedades de la quinta edición:

* Más de 100 nuevos conjuntos de datos y ejercicios basados en información real resaltan la aplicación en el mundo actual.
* Resultados detallados de EViews, STATA y MINITAB concretan la teoría.
* Ejercicios innovadores para el aula estimulan a los estudiantes para que investiguen y apliquen los conceptos a fin de que tengan una experiencia rica de aprendizaje.
* El capítulo acerca de los modelos de regresión, con datos en panel, guía a los estudiantes paso a paso en este importante concepto, ha sido minuciosamente revisado.

Indudablemente esta nueva edición será muy útil para el lector en el entendimiento y aplicación de la Econometría.

TABLA DE CONTENIDO
PARTE UNO: Modelos de regresión uniecuacionales

1 Naturaleza del análisis de regresión
2 Análisis de regresión con dos variables: algunas ideas básicas
3 Modelo de regresión con dos variables: problema de estimación
4 Modelo clásico de regresión lineal normal (MCRLN)
5 Regresión con dos variables: estimación por intervalos y pruebas de hipótesis
6 Extensiones del modelo de regresión lineal con dos variables
7 Análisis de regresión múltiple: el problema de estimación
8 Análisis de regresión múltiple: el problema de la inferencia
9 Modelos de regresión con variables dicótomas

PARTE DOS: Flexibilización de los supuestos del modelo clásico

10 Multicolinealidad: ¿qué pasa si las regresoras están correlacionadas?
11 Heteroscedasticidad: ¿qué pasa si la varianza del error no es constante?
12 Autocorrelación: ¿qué pasa si los términos de error están correlacionados?
13 Creación de modelos econométricos: especifi cación del modelo y pruebas de diagnóstico

PARTE TRES: Temas de econometría

14 Modelos de regresión no lineales
15 Modelos de regresión de respuesta cualitativa
16 Modelos de regresión con datos de panel
17 Modelos econométricos dinámicos: modelos autorregresivos y de rezagos distribuidos

PARTE CUATRO: Modelos de ecuaciones simultáneas y econometría de series de tiempo

18 Modelos de ecuaciones simultáneas
19 El problema de la identifi cación
20 Métodos de ecuaciones simultáneas
21 Econometría de series de tiempo: algunos conceptos básicos
22 Econometría de series de tiempo: pronósticos

APÉNDICES
A Revisión de algunos conceptos estadísticos
B Nociones básicas de álgebra matricial
C Método matricial para el modelo de regresión lineal
D Tablas estadísticas
E Resultados de computadora de EViews, MINITAB, Excel y STATA
F Datos económicos en la World Wide Web

Título Original: Econometría
Autor/es: Damodar N. Gujarati / Dawn C. Porter
Edición: 5ta Edición
ISBN: 9786071502940
Tipo: Libro
Formato: PDF
Idioma: Español
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