Este libro de texto a nivel de posgrado está dirigido a estudiantes de doctorado, estudiantes de MBA avanzados y profesionales del sector interesados en la econometría de modelos financieros. El libro abarca todo el espectro de las finanzas empíricas, entre ellas: la previsibilidad de la rentabilidad de activos, las pruebas de hipótesis, la microestructura de los mercados de valores, análisis de eventos, el Modelo de Valoración de Activos de Capital y el Arbitrage Pricing Theory, la estructura temporal de interés tipos, modelos dinámicos de equilibrio económico, y los modelos financieros no lineales como ARCO, las redes neuronales, fractales estadísticos, y la teoría del caos.
Cada capítulo desarrolla las técnicas estadísticas en el contexto de una aplicación financiera en particular. Este texto emocionante nueva contiene una combinación única y accesible de la teoría y la práctica, con lo que el estado de la técnica de las técnicas estadísticas a la vanguardia de las aplicaciones financieras. Cada capítulo incluye una discusión de la evidencia empírica reciente, por ejemplo, el rechazo de la hipótesis del paseo aleatorio, así como los problemas diseñados para ayudar a los lectores incorporar lo que han leído en sus propias aplicaciones.
1 Introduction
2 The Predictability of Asset Returns
3 Market Microstructure
4 Event-Study Analysis
5 The Capital Asset Pricing Model
6 Multifactor Pricing Models
7 Present-Value Relations
8 Intertemporal Equilibrium Models
9 Derivative Pricing Models
Autor/es: John Y. Campbell / A. Craig Mackinlay / Andrew W. Lo / Andrew Y. Lo
Edición: 1ra Edición
ISBN: 0691043019 | 9780691043012
Tipo: Solucionario
Formato: PDF
Idioma: Inglés
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