Esta obra estudia a los productos derivados financieros analizado sus fundamentos, características, importancia y valor, posteriormente se explica la arquitectura del mercado mexicano de derivados (MexDer), el contrato de futuros de divisas abarcando sus características, valuación, mecánica de arbitraje y cobertura, los futuros de capitales y la valuación de bonos. Incluye también un análisis sobre los modelos de valuación financiera como son Black & Schles, German-Kohlhagen, Black 76 y Cox-Rubinstein.

Asimismo se explican las medidas de sensibilidad de las opciones como Delta, Gamma, Theta, Vega y Rho, además del modelo Montecarlo para valuar opciones. Por último se analizan los distintos perfiles Riesgo-Rendimiento, una explicación sobre la TIMŽS utilizada para el cálculo de márgenes y los swaps de tasas de interés y divisas. Dirigido a estudiantes de finanzas, ejecutivos y reguladores del sector financiero y personas que deseen la certificación de MexDer.

TABLA DE CONTENIDO

Capítulo 1: a los productos derivados.
Capítulo 2: Los productos derivados en México.
Capítulo 3: Contratos de futuros del dólar de Estados Unidos de América.
Capítulo 4: Futuros del IPC y .
Capítulo 5: Futuros de tasas de interés.
Capítulo 6: Opciones financieras.
Capítulo 7: Estrategias con opciones.
Capítulo 8: Metodología de márgenes en opciones listadas en Mexder.
Capítulo 9: Swaps.
Capítulo 10: Consideraciones contables y fiscales de los derivados en México.

Título Original: Productos Derivados Financieros: instrumentos; valuación y cobertura de riesgos
Autor/es: Alfonso de Lara
Edición: 1ra Edición
ISBN: 9681866339 | 9789681866334
Tipo: Libro
Formato: PDF
Idioma: Español
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